Definición de los Market Maker Models
Los market maker models, o mejor conocidos como "MMXM", son esquemas que representan la entrega algorítmica de precios de la manera más objetiva posible.
Para definir los market maker models, primero debemos entender qué representan.
Los market maker models muestran una verdadera acumulación, manipulación y distribución (Power of Three [poder de tres]).
De ahora en adelante, nos referiremos a los market maker models como MMXM.
Market Maker Sell Model (MMSM)
Un MMSM consta de un lado comprador y un lado vendedor de la curva.
El lado comprador de la curva se dirige hacia arriba, hacia la Buyside Liquidity (BSL) que se encuentra por encima de los máximos anteriores.
El lado vendedor de la curva se dirige hacia abajo, hacia la Sellside Liquidity (SSL) que se encuentra por debajo de los mínimos anteriores.
Si no puede ver claramente los esquemas, amplíe las imágenes.
El MMSM general comienza con una consolidación original. Durante esta consolidación, se diseñan mínimos relativamente iguales. Los operadores minoristas considerarán el hecho de que el precio no puede ir a la baja como una señal de que se ha alcanzado un nivel de soporte sólido. Por lo tanto, colocarán los Stop Loss de sus posiciones largas por debajo de esos mínimos iguales. Esto es la Sellside Liquidity que se está diseñando.
El mercado comienza entonces a expandirse hacia arriba, seguido de un retroceso, seguido de otra expansión al alza. Por lo general, hay entre 1 y 3 retrocesos dentro del lado izquierdo de la curva de cualquier MMSM.
Una vez que el mercado alcanza un nivel clave en el momento adecuado, cambiará de un programa de compra a un programa de venta.
Quizás se esté preguntando por qué.
¿Quién ha estado ganando dinero durante el tramo alcista?
Los compradores.
Sus órdenes de stop loss son liquidez del lado de venta (SSL) que el mercado intentará atacar. En un momento dado, toda esta liquidez del lado de venta debe eliminarse.
Eso es lo que sucederá una vez que el precio cambie de un programa de compra a un programa de venta. Esto es lo que llamamos la Smart Money Reversal (SMR).
Comenzamos a ver que el mercado se da vuelta y se producirá el Sellside of the curve (lado de venta de la curva).
El mercado ahora se ve atraído hacia la liquidez del lado de venta diseñada durante el lado de compra de la curva.
Por lo general, se producen entre 1 y 3 expansiones seguidas de retrocesos, y luego expansiones durante el lado de venta de la curva hasta que se alcanza el mínimo de la consolidación original.
Una vez que el precio se negocia por debajo de la consolidación original, se completa el Market Maker Sell Model.
Market Maker Buy Model (MMBM)
Ahora analizaremos el MMBM. El MMBM es lo opuesto al MMSM.
El lado vendedor de la curva se inclina hacia abajo, hacia la liquidez del lado vendedor que se encuentra por debajo de los mínimos anteriores.
El lado comprador de la curva se inclina hacia arriba, hacia la liquidez del lado comprador que se encuentra por encima de los máximos anteriores.
Al igual que el MMSM, el MMBM comienza con una consolidación original.
Sin embargo, ahora vemos que el mercado se consolida y genera máximos relativamente iguales.
Esto hace que los operadores minoristas crean que hemos alcanzado un nivel o zona de resistencia fuerte.
La caída repentina a la baja, parte del lado vendedor de la curva, les confirma esto y se ponen cortos.
Venden el mercado.
Colocan sus stop loss por encima de los máximos anteriores. Esta es la liquidez del lado comprador (BSL) que se está generando.
Finalmente, el mercado alcanza un nivel clave en el momento adecuado, lo que hace que el mercado cambie de un programa de venta a un programa de compra.
¿Por qué cambiaría de un programa de venta a un programa de compra?
¿Quién ha estado ganando dinero durante el tramo más bajo?
Los vendedores.
Esto significa que la liquidez del lado comprador (BSL) se ha diseñado por encima de todos los máximos anteriores.
El mercado buscará atraer hacia toda esta Buyside Liquidity cuando sea el momento adecuado.
Por lo general, el lado vendedor de la curva consta de 1 a 3 expansiones seguidas de retrocesos seguidos de expansiones.
Una vez que el mercado cambia de un programa de venta a compra, una vez que se ha producido la Smart Money Reversal, podemos anticipar el desarrollo del lado comprador de la curva.
El lado comprador de la curva consta de 1 a 3 expansiones seguidas de retrocesos seguidos de expansiones.
Podemos estimar cuántas veces ocurrirá esto exactamente en función del lado izquierdo de la curva.
"El lado izquierdo de la curva determina cómo se comportará el lado derecho de la curva".
Una vez que el precio se negocia por encima de la consolidación original, se completa el Market Maker Buy Model.
Es muy importante tener en cuenta que el Market Maker Buy es un fractal dentro de la acción del precio que se produce cuando se han cumplido condiciones específicas.
Smart Money Reversal (SMR)
Durante nuestra explicación de MMXM, hemos mencionado varias veces que es significativo cuando el mercado alcanza un nivel de precio clave durante un momento clave. Esto es lo que llamamos alineación de tiempo y precio en Los que saben.
Para entender una parte de la alineación de tiempo y precio, tenemos que enfocarnos en la reversión de dinero inteligente (SMR).
La reversión de dinero inteligente tiene lugar en niveles de precio clave durante ventanas de tiempo clave.
Algunos de los niveles de precio clave que buscamos son las piscinas de liquidez (Liquidity Pools) basadas en el tiempo o las matrices de PD de marcos de tiempo más altos como los desequilibrios de HTF.
Time Based Liquidity Pools
Las Time Based Liquidity Pools se pueden entender a través de esta imagen, que es una captura de pantalla de un video de Zeussy y el link al video.
Cuando comprendemos que existen ciclos tanto en el Tiempo como en el Precio, podemos utilizar Ventanas de Tiempo fijas cada día para objetivar nuestro enfoque del mercado.
Un ejemplo simple sería utilizar las killzones como las enseña ICT para conocer los pools de liquidez clave para la sesión en la que nos encontramos actualmente.
Aplicando las Killzones como Time Based Liquidity Pools
Durante Asia no hacemos referencia a nada.
Durante Londres nos referimos al Máximo y Mínimo de Asia.
Durante la mañana de Nueva York nos referimos a ambos como Máximo y Mínimo de Asia.
Durante la tarde de Nueva York nos referimos a ambos como Máximo y Mínimo de Londres.
Estos ciclos de tiempo se pueden fractalizar en ciclos de tiempo más pequeños.
Cuando el precio cruza el Máximo o el Mínimo de un Ciclo de Tiempo Anterior que se opone a nuestra Narrativa, buscaremos señales para confirmar que purgaremos la liquidez que se encuentra por encima de ese máximo o por debajo de ese mínimo para confirmar que nos dirigimos hacia el fondo de liquidez opuesto.
Veamos un ejemplo bajista.
Actualmente es la sesión de Nueva York y estamos anticipando precios más bajos.
Vemos que el mercado opera por encima del Máximo de Londres y las señales que estamos buscando para confirmar un SMR se hacen presentes. Ahora podemos anticipar lógicamente que el Mínimo de Londres sea el Draw On Liquidity ([DOL] Extracción de Liquidez) siempre que no se haya alcanzado todavía.
Veamos ahora un ejemplo alcista.
Actualmente estamos en la sesión de Londres y anticipamos precios más altos para el mercado.
Vemos que el mercado cotiza por debajo del mínimo asiático y las señales que buscamos para confirmar un SMR se hacen presentes.
Ahora podemos anticipar lógicamente que el máximo asiático será el punto de Draw On Liquidity siempre y cuando no se haya alcanzado todavía.
Desequilibrios de TF altos.
Cuando el mercado se expande en una dirección unilateral, se forman Fair Value Gaps ([FVG] brechas de valor razonable).
El mercado intentará retroceder a estos rangos de precios antes de continuar en la dirección prevista.
Bearish Institutional Order Flow:
El retroceso hacia la brecha de valor justo bajista seguido de la expansión a la baja es un modelo de venta de creador de mercado de marco temporal inferior.
El mínimo de la brecha de valor justo bajista generalmente se alinea con un fondo de liquidez basado en el tiempo fractal.
¿Está notando cómo estamos conectando los puntos?
Bullish Institutional Order Flow:
Cuando el mercado se expande en una dirección unilateral, se formarán Fair Value Gaps ([FVG] brechas de valor razonable).
El mercado intentará retroceder a estos rangos de precios antes de continuar en la dirección prevista.
En un mercado alcista, buscamos las siguientes señales.
En el higher timeframe, el mercado se expande al alza y deja atrás un FVG.
El mercado intentará retroceder hasta el FVG antes de continuar subiendo.
El retroceso a la baja hasta el FVG seguido de la expansión al alza es el Maker Maker Buy Model de marco temporal inferior.
Es posible que se esté preguntando: "¿Cómo podemos confirmar que el retroceso ha terminado y que ahora nos expandiremos en la dirección anticipada?"
Prestamos atención a la relación entre mercados para confirmar esto.
Intermarket Relationship
(Relación entre mercados)
Relación entre mercados significa que analizamos mercados altamente correlacionados o inversamente correlacionados para ver si no se está siguiendo su comportamiento habitual entre sí.
Los mercados altamente correlacionados, como $NQ y $ES o $EU y $GU, deberían moverse en tándem entre sí.
Esto significa que deberían formar máximos y mínimos oscilatorios al mismo tiempo.
Si $NQ creara un mínimo más bajo mientras que $ES crea un mínimo más alto, eso es una grieta en la correlación.
Si el $EU crea un máximo más alto mientras que el $GU crea un máximo más bajo, eso es una grieta en la correlación.
Los mercados inversamente correlacionados, como el $DXY y el $EU, deberían moverse de manera opuesta entre sí.
Si el $DXY crea máximos más altos, el $EU debería crear mínimos más bajos.
Si el $DXY crea un máximo más alto mientras que el $EU crea un mínimo más alto, eso es una grieta en la correlación.
Existen muchas más variaciones de SMT, pero estas son las principales que se deben tener en cuenta.
Las grietas en las correlaciones se conocen como SMT.
Lo que es muy importante tener en cuenta es que no todas las grietas en las correlaciones son significativas.
Solo las grietas en las correlaciones que ocurren dentro de nuestra narrativa general y punto de interés tienen alguna importancia.
Ahora se le ha proporcionado un marco general para buscar firmas algorítmicas clave. Durante esta
próxima parte, aprenderá qué patrones de entrada se pueden encontrar dentro de estos marcos.
Entry Patterns
Bienvenidos a la segunda sección, donde hablaremos sobre los patrones de entrada dentro de cada fase de un Market Maker Model.
Y no se preocupen, les mostraré el modelo de entrada con MAYOR probabilidad que uno puede tener como trader de ICT.
Pero primero, analicemos cada fase de los Market Maker Models.
Low Risk Buy + Low Risk Sell (LRB/LRS)
La compra de bajo riesgo y la venta de bajo riesgo son las primeras entradas que puede tener dentro de sus respectivos MMXM.
Por supuesto, la compra de bajo riesgo será la primera entrada dentro de un MMBM, y la venta de bajo riesgo será la primera entrada dentro de un MMSM.
La compra/venta de bajo riesgo se confirma más comúnmente por el primer market structure shift [MSS] o lo que también se conoce como un change in the state of delivery ([CISD] cambio en el estado de entrega).
[Nota: No todos los LRB/LRS tendrán un MSS, pueden formarse sin él, pero por el bien de la simplicidad, nos centraremos en los que forman un MSS adecuado.]
Este MSS o CISD es lo que nos indica que estamos cambiando de programa.
Ejemplo: Cambiar de un programa de compra a un programa de venta, o viceversa.
Profundicemos en un par de ejemplos de compras de bajo riesgo y ventas de bajo riesgo.
El gráfico anterior es un ejemplo de cómo se ve una compra de bajo riesgo. Tenemos un punto de inflexión institucional [brekaer] que se forma dentro de una matriz PD de HTF [BISI de 1 hora], seguido de un CISD/MSS, lo que confirma el cambio de un programa de venta a un programa de compra. La entrada dentro del Breaker Block es la compra de bajo riesgo.
El gráfico anterior es un ejemplo de una venta de bajo riesgo en el gráfico de 4 horas. Podemos ver que NQ forma un máximo y luego se desplaza a través del mínimo de término intermedio, lo que confirma el cambio hacia un programa de venta. Luego obtenemos un retroceso hacia el bloque de ruptura y creamos SMT con activos correlacionados [ES], antes de continuar a la baja.
La entrada dentro del bloque de ruptura es la venta de bajo riesgo.
1st Stage Accumulation/Distribution
Avanzando a lo largo del orden de un MMXM, llegamos a nuestra segunda entrada, que es la primera etapa de Acumulación [MMBM] y la primera etapa de Distribución [MMSM].
Esta fase del MMXM se describe mejor como la segunda formación de un alto de término intermedio o bajo que se forma dentro de su respectivo Market Maker Model.
A menudo verá esta fase del MMXM formarse dentro de una ineficiencia en el lado izquierdo o derecho de la curva, o también puede verla formarse dentro de un bloque de mitigación [order block anterior en el lado izquierdo de la curva].
Consejo sobre el MMXM: El lado derecho de la curva a menudo refleja el derecho, donde se produjo la venta anterior, se producirá la compra nueva, y viceversa.
Veamos algunos ejemplos.
Aquí tenemos una fase de acumulación en el gráfico de 5 m de NQ. Observe cómo formamos la compra de bajo riesgo y luego operamos por encima de una antigua zona de venta [recuadro gris] y comenzamos a usarla junto con el BISI para mantener el soporte en el precio durante la primera etapa de acumulación.
Esta es la definición de la antigua venta que se convierte en nueva compra y es una parte integral de la comprensión de MMXM.
En el gráfico anterior, tenemos un MMSM de 1 m y podemos ver la primera etapa de distribución dentro del bloque de ruptura, así como el IFVG anotado en rojo.
Nota: observe cómo se diseñó el Breaker Block para que formara parte el Stop Hunt de la venta de bajo riesgo y luego se utilizó como medio de entrada para la primera etapa de distribución.
2nd Stage Accumulation/Distribution [Silver Bullet]
La pieza final del MMXM pertenece a la renombrada segunda etapa de acumulación y distribución, también conocida como la “bala de plata” (Silver Bullet).
Esta función de entrada tiene lugar después de la primera etapa de acumulación/distribución, y es famosa por su entrega apresurada hacia el DOL.
Debo revelar que no todos los MMXM tendrán dos etapas de acumulación/distribución, a veces pueden tener solo una, otras veces pueden tener tres. Los Market Maker Models son como copos de nieve, cada uno es diferente del anterior.
Entonces, ¿qué es la bala de plata? A menudo es difícil de detectar, pero es la fase de mayor probabilidad de cualquier MMXM, y la razón de eso es que para cuando se presenta la bala de plata, el precio ya está muy cerca del Draw On Liquidity.
Ahora lea atentamente...
Quiero que piense en el Draw On Liqidity como un imán y que piense en el precio en su estado actual como un trozo de metal magnético, como el hierro o el níquel.
Cuanto más se acerca ese trozo de metal magnético [precio] al imán [Draw On Liqidity], ¿qué cree que sucede?
Se forja la urgencia y el ritmo del magnetismo se acelerará, lo que hará que el metal se acerque al imán.
Espero que esto le haya dado un momento de iluminación para comprender la naturaleza del Draw On Liqidity.
Ahora, volvamos a la bala de plata. Un consejo útil para identificar la bala de plata es comprender que un Stop Hunt a menudo ocurre antes de ella, y podemos saber cuándo ocurrirá la bala de plata, en función de la fase del MMXM en la que se produce un Stop Hunt. [LRB/LRS o ACC/DIS].
Veamos algunos ejemplos:
Aquí hay un ejemplo de cuándo ocurre la Stup Hunt/SMT durante la fase de compra de bajo riesgo, lo que significa que el segundo ITL que se forma después de la búsqueda de stop será su bala de plata.
Aquí hay un ejemplo de la primera etapa de distribución que realiza la búsqueda de stop, lo que significa que el próximo ITH que se forme será el Silver Bullet.
Eso cubre la fase Silver Bullet del MMXM, ahora, ve a perder el sueño en tus gráficos.
The Best Entry “Pattern”
Bien, es hora de terminar con esta discusión de una vez por todas.
En TOTK, conocemos esta entrada “patrón” y su poder desde hace años, y ha crecido cada vez más en
popularidad entre las masas.
Es el “Verdadero Unicornio”.
Y no, no es la idea de ICT del unicornio. De hecho, estaba señalando más que solo un Bloque Disyuntor y FVG.
Entonces, ¿qué es el Verdadero Unicornio?
¡Me alegra que preguntes! El Verdadero Unicornio no es solo un patrón, es una firma algorítmica que ocurre frente a nuestros ojos en cualquier marco temporal fractal que puedas imaginar.
Es la señal perfecta y más poderosa de patrocinio institucional que uno puede tener cuando está alineado con el flujo de órdenes de un marco temporal superior.
Aquí hay un esquema:
El “True Unicorn” agrega una capa más a la configuración del Unicornio que ICT declaró en su mentoría de 2023, y es con la incorporación de un Balanced Price Range dentro del Breaker Block y FVG. Aquí hay un par de ejemplos:
Ahí lo tienes; este es tu MEJOR “Patrón” de Entrada que podrás encontrar en cualquier nivel fractal.
Te insto a que analices tus gráficos y descubras qué tan común es esta firma algorítmica, te sorprenderás.
Hemos estado operando con esta configuración durante algun tiempo, y quería compartirla con todos ustedes.
Tu tarea ahora, hacer backtesting.
Macros
Bienvenidos a la tercera sección, donde hablaremos sobre macros y cómo utilizarlas en los Market Maker Models.
Los tiempos de macro que analizaremos serán desde las XX:45 hasta las XX:15, a los que nos referiremos como nuestro tiempo de interés (TOI).
Este período de 30 minutos cada 60 minutos tiene dos funciones de entrega principales: Producir una reversión o expansión.
Reversiones
En el contexto de los modelos de creadores de mercado, una reversión ocurre en la Reversión de Dinero Inteligente (SMR), que es donde se produce un cambio en el estado de entrega.
Si la reversión aún no se ha producido antes de un TOI, anticipamos que el próximo TOI producirá la reversión.
Veamos un ejemplo de un market maker buy model:
Como podemos ver, el período entre las 12:45 p. m. y la 1:15 p. m., que es un TOI, produjo SMR para este Market Maker Buy Model.
Esto significa que el tiempo se encuentra con el precio y podemos participar en el lado derecho de la
curva una vez que se confirma la reversión de dinero inteligente.
Veamos ahora un ejemplo de un market maker sell model:
Como podemos ver, el período entre las 9:45 a. m. y las 10:15 a. m., que es un TOI, produjo el Smart Money Reversal para este market maker sell model.
Esto significa que el tiempo coincide con el precio y podemos operar en el lado derecho de la curva una vez que se confirma la reversión de dinero inteligente.
Expansions
Si la reversión se confirma antes de nuestro TOI, prevemos que el próximo TOI producirá una expansión y ofrecerá el lado correcto de un modelo de creador de mercado.
Veamos un ejemplo de un market maker buy model:
Como podemos ver, la reversión de Smart Money ocurrió fuera de un TOI y, por lo tanto, podemos anticipar que el próximo TOI ofrecerá el lado derecho de la curva en forma de expansión.
Veamos un ejemplo de un modelo de venta:
Como podemos ver, la reversión del dinero inteligente ocurrió fuera de un TOI y, por lo tanto, podemos anticipar que el próximo TOI presentará el lado derecho de la curva en forma de expansión.
Macros importantes
Aquí tienes algunas macros para que estudies para Londres, Nueva York AM y Nueva York PM:
London:
• 2:45 - 3:15 am
• 3:45 - 4:15 am
New York AM:
• 9:45 - 10:15 am
• 10:45 - 11:15 am
New York PM:
• 12:45 - 1:15 pm
• 1:45 - 2:15 pm
• 2:45 - 3:15 pm
Como tradear con las Macros
Para operar con macros, puede seguir estas sencillas reglas:
1) Si el SMR se produce dentro de un TOI, puede operar fuera del TOI.
Si el SMR se produce dentro de un TOI, entonces se desarrollará el lado derecho de un market maker model y, por lo tanto, puede intentar participar hasta que se alcance la consolidación original.
2) Si el SMR se produce fuera de un TOI, debe esperar a que se ejecute el próximo TOI.
Si el SMR no se produce dentro de un TOI, debemos esperar a que el próximo TOI produzca una expansión y entregue el lado derecho del market maker model y, por lo tanto, puede intentar participar hasta que se alcance la consolidación original.
Si sigue estas sencillas reglas, se asegurará de que el tiempo coincida con el precio y de que participe en operaciones de alta probabilidad.
Entry Checklist
Aquí hay una lista de verificación que debe seguir para enmarcar las operaciones utilizando la información de este post.
Si en algún momento la respuesta a una de estas preguntas es sí, continúe con el siguiente paso.
Si en algún momento la respuesta a una de estas preguntas es no, vuelva al paso 1.
- ¿Es evidente el DOL del HTF?
- ¿Es evidente el flujo de órdenes institucionales del HTF?
- ¿Ha alcanzado el precio un punto de interés del HTF en el que anticipa la formación de un SMR?
- ¿El tiempo coincide con el precio?
- ¿Hay SMT?
- ¿Hay un cambio en el estado de entrega (CSD)?
- ¿Está definido mi modelo de entrada?
- ¿Está definido mi nivel de invalidación?
- ¿Está definido mi(s) objetivo(s)?
- Ejecutar
Conclusión
Esperamos que este post te haya resultado interesante y que la información que te proporcionamos te haya permitido tomarse unos minutos para pensar.
Los market maker models no son solo un patrón, son un marco de trabajo y son beneficiosos para cualquier operador de ICT que los domine.
Son lo más parecido a operar con el algoritmo, sin operar con el algoritmo.
Traducido desde The MMXM & Time eBook - Created By The Ones That Know
